سری‌های زمانی‌ و کاربرد آن در مهندسی‌ مالی‌ و بیمسنجی

پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ساختمان نیاوران



هیربد آسا

۲۸-۳۰ آذر ماه٬ ۱۳۹۴

 

در این کارگاه سه روزه، مختصراً به معرفی‌ سری‌های زمانی‌ و کاربردهای آن پرداخته شد. در قسمت اول، مباحث کوتاهی‌ در مورد سری‌های شناخته شده‌ای از قبیل:

      AR

       ARMA

      ARIMA

      GARCH- 

ارائه گردید. به عنوان مثال به

ü    ساختمان همبستگی‌ میان دادهها،

ü    حافظه سری‌ها،

ü    مسائل مرتبط دیگر،

اشاره گردید.

در قسمت دوم، به کاربرد‌های سری‌های زمانی‌ در مسائل بیمه و مالی ارائه گردید و مورد توجه بسیاری از دانشجویان و کارکنان حوزه‌های مالی، بانکی و بیمه قرار گرفت. به طور مشخص تر ازکاربرد سری‌های زمانی در ساخت

 Economic Scenario Generators (ESG)

برای کاربرد‌های بیمه‌ای‌ بحث شد.

  کاربرد سریهای زمانی‌ در مدل کردن داده‌های مالی به خصوص قیمت کالاها در بخش دیگری مورد بحث قرار خواهد گرفت.